2016年以來，我國商業(yè)銀行紛紛開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)，至今已形成了一個(gè)超過萬億元規(guī)模的市場，且仍在快速發(fā)展。在網(wǎng)貸業(yè)務(wù)中，由于模型在客戶準(zhǔn)入、授信管理、貸后管理等貸款全流程中發(fā)揮著重要作用，因此，模型風(fēng)險(xiǎn)是不可忽視的風(fēng)險(xiǎn)。在網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模式變化以及監(jiān)管有明確要求的背景下，中小銀行應(yīng)尤為重視網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型風(fēng)險(xiǎn)，盡快形成獨(dú)立自主的模型風(fēng)險(xiǎn)管理能力，為網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航。
中小銀行加強(qiáng)網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型
風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)實(shí)邏輯
加強(qiáng)模型風(fēng)險(xiǎn)管理是中小銀行面臨業(yè)務(wù)模式變化的必然選擇。
當(dāng)前，網(wǎng)貸業(yè)務(wù)正由聯(lián)合貸模式向助貸、自營模式方向發(fā)展，中小銀行在業(yè)務(wù)中的角色由純粹的資金提供方向著自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營實(shí)體轉(zhuǎn)變。由于模型在網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的客戶準(zhǔn)入、授信定價(jià)、預(yù)警催收等整個(gè)貸款流程中發(fā)揮著決定性的、不可替代的作用，因此，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)也就意味著中小銀行必須具備獨(dú)立自主的模型風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
反過來看，如果沒有充分考慮模型缺陷或應(yīng)用條件限制，且缺乏有效的應(yīng)對措施，
這種使用模型進(jìn)行信貸資產(chǎn)決策的模式藏有巨大風(fēng)險(xiǎn)。尤其是部分中小銀行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)已經(jīng)有相當(dāng)規(guī)模，一旦發(fā)生模型風(fēng)險(xiǎn)事件，將產(chǎn)生大量預(yù)料不到的不良貸款。
加強(qiáng)網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型風(fēng)險(xiǎn)管理是守住合規(guī)底線的有效應(yīng)對。
監(jiān)管部門已注意到網(wǎng)貸模型風(fēng)險(xiǎn)，并已明確要求中小銀行加強(qiáng)網(wǎng)貸模型風(fēng)險(xiǎn)管理。因此，從堅(jiān)守合規(guī)底線的角度來看，中小銀行也必須加強(qiáng)模型風(fēng)險(xiǎn)管理。例如，中國銀保監(jiān)會(huì)2020年7月發(fā)布的《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》，不僅用一章的內(nèi)容專門闡述商業(yè)銀行要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)模型管理，而且明確要求向監(jiān)管部門報(bào)送的年度評(píng)估報(bào)告中應(yīng)包括“風(fēng)險(xiǎn)模型的監(jiān)測和驗(yàn)證情況”，對包括中小銀行在內(nèi)的我國商業(yè)銀行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)模型管理能力提出了明確要求。
加強(qiáng)網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)橹行°y行建立全行級(jí)模型風(fēng)險(xiǎn)管理體系打下基礎(chǔ)。
近年來，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型大潮下，中小銀行模型應(yīng)用種類日趨多樣，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型程度的加深，業(yè)務(wù)線上化的趨勢日漸明顯，未來將有更多業(yè)務(wù)會(huì)使用模型進(jìn)行決策。作為模型應(yīng)用較多的創(chuàng)新性業(yè)務(wù)，網(wǎng)貸業(yè)務(wù)在模型建立、參數(shù)調(diào)整、管理邏輯等方面的探索可為今后中小銀行其他業(yè)務(wù)模型風(fēng)險(xiǎn)管理，乃至建立全行級(jí)的模型風(fēng)險(xiǎn)管理體系積累寶貴經(jīng)驗(yàn)。
中小銀行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型
風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的問題
隨著網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型應(yīng)用的顯著增加，網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)引起中小銀行重視，但對于如何進(jìn)行模型風(fēng)險(xiǎn)管理仍處在探索期。從現(xiàn)實(shí)發(fā)展情況來看，中小銀行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型風(fēng)險(xiǎn)管理面臨以下問題。
模型自身存在缺陷，有效性問題引發(fā)模型風(fēng)險(xiǎn)。
一是模型設(shè)計(jì)不合理導(dǎo)致的有效性問題。網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型設(shè)計(jì)需綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)、政策法規(guī)、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)等知識(shí)，將這些知識(shí)通過選擇算法、設(shè)定規(guī)則等方式應(yīng)用在模型中。但是當(dāng)前中小銀行大多缺乏對不同模型的比對選擇能力，對邏輯回歸、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等算法的理解、掌握程度尚淺，許多規(guī)則中閾值等關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置合理性有待加強(qiáng)。
二是變量定義有誤導(dǎo)致的有效性問題。建模實(shí)際上是建立變量與變量之間的邏輯關(guān)系，正確的變量定義是保證模型有效的基礎(chǔ)。以評(píng)分卡模型為例，帶有客戶標(biāo)簽的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)變量是關(guān)鍵變量，這一關(guān)鍵變量的定義需要建模人員在熟悉業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合滾動(dòng)率等具體業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行綜合分析，做出主觀判斷。然而，由于許多中小銀行前期較少以自營模式開展業(yè)務(wù)，有效的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)數(shù)據(jù)積累有限，往往不能準(zhǔn)確定義風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)這一關(guān)鍵變量。
三是樣本數(shù)據(jù)質(zhì)量缺陷導(dǎo)致的有效性問題。網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型的建立需要使用大量銀行內(nèi)外部數(shù)據(jù)，中小銀行往往缺乏足夠的數(shù)據(jù)整合、應(yīng)用能力，在網(wǎng)貸業(yè)務(wù)中不僅存在著缺失數(shù)據(jù)、假數(shù)據(jù)、錯(cuò)誤數(shù)據(jù)等情況，在數(shù)據(jù)清洗、特征衍生的過程中也可能會(huì)損傷數(shù)據(jù)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)質(zhì)量缺陷。這會(huì)使得輸入數(shù)據(jù)無法真實(shí)代表總體的情況，模型不能抓住客群的主要風(fēng)險(xiǎn)特征，影響模型的準(zhǔn)確程度。
模型應(yīng)用不當(dāng)，適用性問題引發(fā)模型風(fēng)險(xiǎn)。
二是冷啟動(dòng)方式產(chǎn)生的適用性問題。在開發(fā)新產(chǎn)品時(shí)，如果缺乏某類客群或產(chǎn)品數(shù)據(jù)，或者歷史數(shù)據(jù)治理不能滿足模型開發(fā)需求，那么往往會(huì)采用冷啟動(dòng)的方式開展業(yè)務(wù)。即采用一個(gè)從其他類似項(xiàng)目上遷移來的基礎(chǔ)模型，先上線以積累數(shù)據(jù)，根據(jù)積累到的數(shù)據(jù)對基礎(chǔ)模型進(jìn)行迭代優(yōu)化，直至產(chǎn)生有效模型?；A(chǔ)模型在上線時(shí)并沒有通過新產(chǎn)品相關(guān)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證，在產(chǎn)生有效模型之前會(huì)存在適用性問題。
三是模型監(jiān)測維護(hù)滯后產(chǎn)生的適用性問題。從客群來看，網(wǎng)貸客戶多是小微企業(yè)、個(gè)人企業(yè)主、個(gè)體工商戶等長尾客戶，還款能力容易受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、區(qū)域等因素的影響，風(fēng)險(xiǎn)特征變化速度較快。中小銀行大多缺乏對模型的動(dòng)態(tài)監(jiān)測能力，往往不能對模型進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，原來有效的模型在快速變化的市場環(huán)境下將不再適用。
模型管理不足，機(jī)制不暢放大模型風(fēng)險(xiǎn)。
一是組織架構(gòu)不完整，制衡機(jī)制尚未實(shí)現(xiàn)。在網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型生命周期中，模型開發(fā)、驗(yàn)證、監(jiān)測是三個(gè)最為重要的環(huán)節(jié)，相互獨(dú)立、互為制約的崗位設(shè)置是保證模型有效性的前提。部分中小銀行已經(jīng)設(shè)立了網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型評(píng)審委員會(huì)等組織，但是普遍缺乏系統(tǒng)化的模型風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)以及應(yīng)用判斷經(jīng)驗(yàn)，缺乏進(jìn)行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型驗(yàn)證、監(jiān)測的專職崗位，模型的開發(fā)、驗(yàn)證、監(jiān)測往往都由開發(fā)部門承擔(dān)。這種設(shè)置在組織架構(gòu)上未實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證、監(jiān)測對開發(fā)的相對獨(dú)立性，不利于對模型準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性等性質(zhì)進(jìn)行判斷，模型開發(fā)中的錯(cuò)誤不易被檢查、監(jiān)測到。
二是流程管理不規(guī)范，權(quán)責(zé)邊界有待明確。規(guī)范的流程、明確的權(quán)責(zé)邊界能夠保證模型風(fēng)險(xiǎn)管理政策落實(shí)到位，是對崗位的制度性保護(hù)。當(dāng)前多數(shù)中小銀行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型管理尚處在起步階段，對網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、體系化的重要性認(rèn)識(shí)不到位。在開發(fā)、驗(yàn)證、部署、監(jiān)測、退出等環(huán)節(jié)中，缺乏規(guī)范化操作流程、具體量化指標(biāo)和匯報(bào)模板，不僅對模型問題發(fā)生環(huán)節(jié)追蹤溯源造成了一定困難，而且從業(yè)人員難以得到盡職免責(zé)的保護(hù)。同時(shí)，模型開發(fā)團(tuán)隊(duì)、系統(tǒng)維護(hù)團(tuán)隊(duì)、模型應(yīng)用政策設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)、數(shù)據(jù)質(zhì)量管控團(tuán)隊(duì)等對模型有影響的各團(tuán)隊(duì)之間，權(quán)責(zé)邊界未得到制度上的固定，在網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型產(chǎn)生問題時(shí)，往往不能及時(shí)找到相應(yīng)負(fù)責(zé)方進(jìn)行處理，模型無法迅速調(diào)整以適應(yīng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的快速變化。
加強(qiáng)中小銀行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型
風(fēng)險(xiǎn)管理的建議
融合內(nèi)外部力量，促進(jìn)模型有效性。
針對模型設(shè)計(jì)不合理問題，中小銀行應(yīng)設(shè)置模型構(gòu)建、驗(yàn)證、審計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通過定期內(nèi)部模型評(píng)審等方式對模型算法、策略設(shè)計(jì)進(jìn)行穿透式審查和驗(yàn)證，評(píng)估合理、合規(guī)性，盡可能規(guī)避漏洞和錯(cuò)誤。針對變量定義有誤問題，在加強(qiáng)從業(yè)人員培訓(xùn)以提升業(yè)務(wù)能力的同時(shí)，需要進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)積累。中小銀行可在綜合考慮長期目標(biāo)一致、技術(shù)適用、成本可控等因素的基礎(chǔ)上，選擇合適的外部聯(lián)合運(yùn)營方，通過將整套網(wǎng)貸系統(tǒng)進(jìn)行本地化部署，展開聯(lián)合建模和共同監(jiān)測，掌握網(wǎng)貸業(yè)務(wù)變量定義方法、模型迭代邏輯，形成客戶數(shù)據(jù)積累，尤其是有效的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)數(shù)據(jù)積累。針對樣本數(shù)據(jù)質(zhì)量缺陷問題，中小銀行可進(jìn)行網(wǎng)貸業(yè)務(wù)專項(xiàng)數(shù)據(jù)治理，在推動(dòng)內(nèi)部數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化程度的同時(shí)，增強(qiáng)外部數(shù)據(jù)引入能力，在合法合規(guī)的前提下選擇可信外部數(shù)據(jù)資源，明確外部合作方數(shù)據(jù)API接口規(guī)范，快速沉淀數(shù)據(jù)并準(zhǔn)確、及時(shí)地將外部數(shù)據(jù)與行內(nèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合。
加強(qiáng)模型應(yīng)用評(píng)估，提高模型適用性。
完善組織架構(gòu)和政策制定，加強(qiáng)體制機(jī)制保障。
針對組織架構(gòu)不完整、制衡機(jī)制未實(shí)現(xiàn)的問題，中小銀行可借鑒美國銀行業(yè)“模型開發(fā)部門及使用部門—模型管理部門—內(nèi)部審計(jì)部門”三道防線的設(shè)計(jì)，以第二道防線即模型管理部門的驗(yàn)證獨(dú)立性為抓手實(shí)現(xiàn)制衡。事實(shí)上，第二道防線是模型風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線體系中的核心，肩負(fù)著制定模型風(fēng)險(xiǎn)管理政策方針、建立模型清單、銜接模型風(fēng)險(xiǎn)管理第一道防線和第三道防線、進(jìn)行模型驗(yàn)證和模型監(jiān)測等職能。如果缺乏建立獨(dú)立模型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的條件，中小銀行根據(jù)三個(gè)原則選擇模型審批委員會(huì)成員以實(shí)現(xiàn)制衡：與模型開發(fā)部門無利益相關(guān)關(guān)系，具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能，在行內(nèi)有足夠的權(quán)威和地位。但無論采用哪種方式，都需要設(shè)置模型驗(yàn)證專職崗位，保證其有合理的報(bào)告路線和報(bào)告權(quán)限，能將發(fā)現(xiàn)的問題直接向高管層報(bào)告。針對流程管理不規(guī)范問題，中小銀行應(yīng)建立網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型清單，根據(jù)監(jiān)管要求嚴(yán)格程度、算法復(fù)雜程度、對決策的影響程度等因素對模型進(jìn)行分級(jí)分類，采取差異化的管理措施。建立規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化模型文檔制度，對模型全生命周期中模型用途、驗(yàn)證結(jié)論、主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等重要信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，以方便使用者、管理者和監(jiān)管部門調(diào)用。針對權(quán)責(zé)邊界有待明確的問題，中小銀行應(yīng)將網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立治理框架，明確董事會(huì)、高管層、相關(guān)部門在網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的責(zé)任，形成網(wǎng)貸業(yè)務(wù)模型風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任傳導(dǎo)機(jī)制。